viernes, 6 de enero de 2017

INDICADOR DE SITUACIÓN DE TENDENCIA

Buenos días a todos y feliz día de Reyes.

En el presente post voy a presentaros un indicador que habréis visto en mis gráficos y que coloquialmente lo he llamado "mapa de colores".

Los que conocéis el blog, habréis leído que para mí los indicadores no son un fin en si mismos, sino una herramienta que nos facilite nuestra forma de operar. Es decir, primero la estrategia y después un indicador que nos avise. Al fin y al cabo no deben se otra cosa que gadgets de aviso y que nos permitan hacer screeneers para detectar patrones definidos por nosotros.

Sabéis mi debilidad por el RSI, el genial indicador de Wilder que todos los conocéis, pero no está demás que se recuerde su función. Este indicador mide la fuerza del precio en una dirección u otra en función de los movimientos de cada barra. Si en el periodo fijado, proporcionalmente hay mas días con movimiento positivo, la fuerza del precio será alcista y al revés bajista.

Esto significa que un porcentaje superior a 50% del RSI fija que en el periodo hay mas días positivos que negativos y por tanto podemos asociarlo a una tendencia alcista. Por debajo del 50% es el caso contrario y por tanto asociado a una tendencia bajista.


En el gráfico anterior podéis ver que no pongo las famosas líneas e Sobreventa y Sobrecompra. No las utilizo, no me parecen útiles, incluso me parecen engañosas, me explico. En indicadores que tienen límites superior e inferior esas zonas nos pueden llevar al engaño de que un impulso puede estar comenzando o acabando cuando realmente no es así. Este indicador lo que mide es la fuerza hacia arriba o hacia abajo del precio, es decir mas del 50% significa que hay mas fuerza hacia arriba, menos del 50% que hay fuerza hacia abajo, nada mas, por tanto la única línea importante para mi es la de 50.

Por otra parte el RSI del gráfico es el clásico de 14 periodos, y con esto vuelvo al principio de mi articulo. Mi intención es detectar grandes tendencias y para ello el periodo de 14 es demasiado "nervioso" como podemos observar si agrandamos el periodo del gráfico:


Por tanto he de modificar el indicador a mis necesidades. Después de varios estudios y análisis me decante por un periodo de 100 días para el RSI, para acciones e índices, y la diferencia está clara.


Recordad que lo que se marcan son zonas de fuerza alcista y fuerza bajista, NO TRAMOS PARA OPERAR, esa estrategia sería un desastre. Pues bien, ya tenemos fijadas las zonas, pero en toda zona alcista y bajista hay tramos de descanso o lateral y zonas de cambio de tendencia...y eso es lo que intentaré descubrir ahora.

El RSI mide la fuerza del precio en un periodo, por lo que para identificar impulsos, retrocesos y laterales dentro de una tendencia identificada en el RSI de 100 periodos, únicamente tengo que  coger un RSI mas rápido y compararlo. Después de varios análisis, me decanté por un periodo de la mitad del lento, en este caso sería un RSI de 50 periodos.

Si ahora ponemos los dos sobre un gráfico el resultado sería el siguiente;


Creo que se va captando la idea. Cuando el RSI rápido supera al alza al lento, la fuerza a corto plazo es superior a la de largo plazo. Si además el RSI lento está por encima de cero es probable que se inicie un impulso alcista. Al revés para los casos bajistas.

Esto esta muy bien pero el indicador no es visual, por ello decidí hacer una modificación y representar dos líneas algo distintas:
  • Línea 1 (gruesa): RSI[100]-50. Con la intención de que la línea 50 sea la línea 0.
  • Línea 2 (delgada): RSI[100]-RSI[50].
El cambio salta a la vista, de esta forma podemos en un mismo indicador, ver las zonas alcistas y bajistas marcadas por el RSI Lento y los cruces de la línea "diferencia" por encima y debajo de cero nos marcan los posibles impulsos:


Y ahora vayamos a casos concretos. Si nos fijamos en la parte final del gráfico de Arcellor, coincide con una fase alcista:


Como podéis ver a partir de la línea vertical azul en RSI lento (gruesa) entra definitivamente en la zona positiva, lo que hay que buscar a partir de ese momento son cruces de la línea delgada (la diferencia entre los RSI) por debajo de cero y mientras que el RSI lento se mantiene por encima. ESA ES LA ZONA DE AVISO O CONTROL. Punto 1 del gráfico. Una vez que la línea delgada vuelve a entrar en zona positiva, ya podemos pensar en una entrada larga.

Ahora solo hay que buscar un gatillo:
  • La propia entrada de la línea delgada de nuevo sobre cero es una opción (indica que el RSI rápido ha cortado al lento al alza). Punto 2 del gráfico.
  • Otro gatillo que me gusta mucho es el MACD_Mirror. Punto 3 del gráfico.
Para las salidas de los trades, os aconsejo que no uséis indicadores. Es mejor plantearse objetivos con fibos, zonas relevantes o zonas de acumulación de volumen.

Otro ejemplo, esta vez para entradas cortas...la explicación es la misma, no la repito:


Por ultimo el código para PRT...bien sencillo:

Rem Diferencia_RSI por Carlos Rozas

RSI1=RSI[100](close)
RSI2=RSI[50](close)
DifRSI=RSI2-RSI1

Return DifRSI as "DifRSI", 0, RSI1-50 as "RSI_l"



Las zonas de color, ya a vuestro gusto.

Este ha sido mi regalo de Reyes. Un abrazo para todos.

20 comentarios:

  1. Hola Carlos. Excelente artículo. Comparto tu afinidad con el RSI. Es mi indicador preferido. Una forma alternativa de buscar tendencias es suavizando el RSI con una media. Por ejemplo el RSI 100 suavizarlo con una media de 50 (por poner un ejemplo) y ver los cruces de la media con 50 y con su RSI. Pruébalo. Yo lo utilizo muccho.

    Un saludo.

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  2. Hola Carlos, gracias por tu regalo de reyes, te queria preguntar si este indicador puede servirte para todos los activos, los mas importantes, dax, euro, sp ect.... y si tambien puede servir para todos los timeframes
    gracias

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    1. Hola. Solo lo uso en diario en acciones e indices. En otros TF no lo he testeado.

      Un abrazo y gracias por tu comentario.

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    2. gracias carlos, sigo con mucho interes tus mensajes en twiter y dias de bolsa, intento poner tus mismos colores pero no consigo ese amarillo tan bonito jajajja, he probado en otros activos y parece que funciona muchas gracias de nuevo

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    3. Los colores,

      RSI_I > 0 -- Azul
      RSI_I < 0 -- Rosa
      Dif_RSI > 0 -- Amarillo
      Dif_RSI < 0 -- Amarillo

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  3. Muchas gracias por este artículo. Interesante ver una perspectiva diferente del uso casi institucional del rsi, adaptada visualmente para buscar sencillez, cuando la mayoría busca el santo grial de los indicadores destilando tres veces los datos en complicados alambiques de fórmulas. Mil gracias.

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  4. eres un puto genio , me das asco jajaja aaaarggg me invade la envidia cuando veo artículos con ideas como esta que acabas de poner.
    Me lo guardo en mi arsenal de indicadores trileros.
    GRACIAS CARLOS.

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  5. Buenos días Carlos,
    En primer lugar volver agradecerte el haber compartido es indicador, los asiduos a tu blog llevábamos tiempo esperándolo, gracias por tu dedicación. En segundo lugar, veo diferencias en el grafico de MTS que has colgado con respecto al que a mi me sale. En el tuyo, el 5-1-2017 el RSI rápido viene de terreno negativo y corta la línea de cero, en cambio en el mio, el RSI rápido no ha perdido la cota positiva, no se si será un fallo del Prorealtime o un fallo del indicador, gracias por la respuesta.

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    1. Gracias por la observacion Paco. Con 100-50 es correcto como te sale a ti. Habia tecleado una configuracion distinta por error y daba una pequeña variacion.

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    2. aqui me he perdido, no se que quereis decir...sigo investigando tu indicador y aunque estoy aprendiendo veo que cuando esta en verde y azul la tendencia alcista es clara,rosa y naranja la tendencia bajista tambien es clara, pero si aparece el amarillo el mercado no esta para entrarle aunque ambos indicadores esten encima/debajo de cero, algo asi puede ser carlos?
      o estoy haciendo castillos en el aire...gracias

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  6. La verdad que no hay palabras para darte las gracias, por REGALARNOS este indicador de forma libre, para que todos podamos disfrutar de él. No hay que decir menos del tiempo y dedicación empleado en estudiar, desarrollar y plasmar en un indicador amable y sencillo para los ojos y poder ver de forma clara cuando poder hacer las entradas tanto para posiciones largas como para cortos. Enhorabuena Crack por este excelente artículo, explicado de forma clara y sencilla.

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  7. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  8. Hola. Gracias por el indicador. Se puede utilizar con esa configuración para forex? En caso que si, en que time frame? Gracias

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  9. Buenos días Carlos,
    En primer lugar volver agradecerte el haber compartido es indicador, los asiduos a tu blog llevábamos tiempo esperándolo, gracias por tu dedicación. En segundo lugar, veo diferencias en el grafico de MTS que has colgado con respecto al que a mi me sale. En el tuyo, el 5-1-2017 el RSI rápido viene de terreno negativo y corta la línea de cero, en cambio en el mio, el RSI rápido no ha perdido la cota positiva, no se si será un fallo del Prorealtime o un fallo del indicador, gracias por la respuesta.

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    Carlos R. R. Labrador7 de enero de 2017, 7:13
    Gracias por la observacion Paco. Con 100-50 es correcto como te sale a ti. Habia tecleado una configuracion distinta por error y daba una pequeña variacion.


    ma10 de enero de 2017, 3:43
    aqui me he perdido, no se que quereis decir...sigo investigando tu indicador y aunque estoy aprendiendo veo que cuando esta en verde y azul la tendencia alcista es clara,rosa y naranja la tendencia bajista tambien es clara, pero si aparece el amarillo el mercado no esta para entrarle aunque ambos indicadores esten encima/debajo de cero, algo asi puede ser carlos?
    o estoy haciendo castillos en el aire...gracias


    mejor lo pongo aqui, que lo veras mas facil, disculpa

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  10. Fantástico!! Creo que no me han hecho mejor regalo de Reyes...
    Gracias, crack

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