DIA falló, es un valor muy débil ahora mismo y esta debilidad (el fondo rojo la evidencia en el indicador de divergencia continua) me debería haber llevado a descartarlo para una entrada larga.
Saludos
jueves, 8 de diciembre de 2016
TWEEZER BOTTOM...CONTINUACIÓN
Repasando los gráficos del anterior post donde aparecían tweezer bottom, podemos ver como el aviso alcista se ha confirmado en BBVA, ACS e IAG (ésta con amago previo o finta como lo llamaría Blai5).
DIA falló, es un valor muy débil ahora mismo y esta debilidad (el fondo rojo la evidencia en el indicador de divergencia continua) me debería haber llevado a descartarlo para una entrada larga.
Saludos
DIA falló, es un valor muy débil ahora mismo y esta debilidad (el fondo rojo la evidencia en el indicador de divergencia continua) me debería haber llevado a descartarlo para una entrada larga.
Saludos
martes, 29 de noviembre de 2016
TWEEZER BOTTOMS
Algunos ejemplos de tweezer bottoms junto a patrones alcistas de algunos indicadores propios. Lo mas potente sería una tweezer bottom con:
- Indicador 1 = barras verdes o recién desaparecidas.
- Indicador 2 = barras azules o recién desaparecidas.
- Indicador 3 = barra verde + barra azul juntas (muy potente).
- Indicador 4 (divergencia en continuo) = histograma verde encima de cero. Fondo azul (mejor) o amarillo.
- Indicador 5 = líneas por encima de cero.
Cuantas menos condiciones, menos probabilidad.
Saludos
- Indicador 1 = barras verdes o recién desaparecidas.
- Indicador 2 = barras azules o recién desaparecidas.
- Indicador 3 = barra verde + barra azul juntas (muy potente).
- Indicador 4 (divergencia en continuo) = histograma verde encima de cero. Fondo azul (mejor) o amarillo.
- Indicador 5 = líneas por encima de cero.
Cuantas menos condiciones, menos probabilidad.
Saludos
domingo, 18 de septiembre de 2016
LA PROPORCIÓN AUREA, FIBONACCI Y EL AUTOCUMPLIMIENTO
Hola a todos.
El motivo de este post está en un debate entre Miguel Ángel Castillo, creador del blog Bolsatrilera y Alba, la magnifica experta en patrones de ondas de Wolfe. El debate versaba sobre los retrocesos de Fibonacci y la teoría del auto-cumplimiento.
Por todos es conocido que el auto-cumplimiento es un tema recurrente en el Análisis Técnico y consiste que cuando un patrón o comportamiento es muy conocido, en el futuro ocurre simplemente por eso, porque es muy conocido. Dicho con otras palabras, muchos ojos están pendientes del patrón y una vez que aparece, esas miradas se convierten en acciones en favor del comportamiento esperado y esas acciones hacen que se materialice dicho comportamiento.
La opinión que desarrollo a partir de ahora, es solo eso, una opinión y no pretende ser dogma ya que nadie estamos en posesión del conocimiento absoluto.
Es posible que haya patrones que podamos definir como artificiales que si pueden estar afectados por este fenómeno, sin embargo no es el caso de los retrocesos de Fibonacci. Éstos están basados en un principio mucho mas importante que la simple y famosa serie numérica (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) donde cada número es suma de los dos anteriores...pero comencemos por el principio.
El motivo de este post está en un debate entre Miguel Ángel Castillo, creador del blog Bolsatrilera y Alba, la magnifica experta en patrones de ondas de Wolfe. El debate versaba sobre los retrocesos de Fibonacci y la teoría del auto-cumplimiento.
Por todos es conocido que el auto-cumplimiento es un tema recurrente en el Análisis Técnico y consiste que cuando un patrón o comportamiento es muy conocido, en el futuro ocurre simplemente por eso, porque es muy conocido. Dicho con otras palabras, muchos ojos están pendientes del patrón y una vez que aparece, esas miradas se convierten en acciones en favor del comportamiento esperado y esas acciones hacen que se materialice dicho comportamiento.
La opinión que desarrollo a partir de ahora, es solo eso, una opinión y no pretende ser dogma ya que nadie estamos en posesión del conocimiento absoluto.
Es posible que haya patrones que podamos definir como artificiales que si pueden estar afectados por este fenómeno, sin embargo no es el caso de los retrocesos de Fibonacci. Éstos están basados en un principio mucho mas importante que la simple y famosa serie numérica (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) donde cada número es suma de los dos anteriores...pero comencemos por el principio.
Leonardo de Pisa, mas conocido como Fibonacci, fue un grandioso matemático nacido en 1175. Entre sus mas importantes aportaciones al mundo de las matemáticas está el descubrimiento (no la invención) de su famosa serie numérica.
En la tercera parte de su libro "Liber Abaci" aparece el descubrimiento y es el resultado de este sencillo problema:
"Un hombre puso una pareja de conejos en un corral vallado por todos lados. ¿Cuántas parejas de conejos puede producir una pareja en un año si se supone que cada una engendra cada mes una nueva pareja, que a su vez es productiva a partir del segundo mes?".
Pues bien la solución es la siguiente:
Y de esta forma encontró LA SERIE. Que se sepa hasta ahí llegó la contribución de Fibonacci a este asunto, sin embargo la sucesión esconde una clave que vertebra muchos fenómenos y estructuras del universo en que vivimos. Éste hecho, del que no se tiene constancia que Fibonacci conociera, es que la sucesión de números guarda relación directa con la PROPORCIÓN ÁUREA, y esto SI QUE ES IMPORTANTE.
La proporción aurea es la proporción entre dos segmentos a y b tal que cumpla que:
a/b = a/(a+b)
Si dividimos cualquier número de la serie de Fibonacci por el inmediatamente anterior el resultado se aproxima al número que os sonará 1,61803398... este número es conocido desde hace miles de años por el ser humano y aplicado en la mayor parte de sus creaciones, arquitectura, pintura, escultura, música y creo que también en sus comportamientos.
Algunos ejemplos muy conocidos:
Pero...¿por qué lo hacemos?. Pues es sencillo, únicamente porque nos resulta agradable de forma natural, porque de alguna forma estamos programados para que nos guste esta estructura y comportarnos según sus propiedades. Y viendo lo que nos rodea no me extraña que sea así, se puede decir que el universo entero está gobernado por esta proporción,
Espiral áurea o de Fibonacci
Este fenómeno no se limita únicamente a las espirales. Se sabe que esta relacionado con el desarrollo de semillas de girasol, de las piñas, de las hojas de los árboles y un largo etc, y para el mi el caso mas impactante...Si analizamos una molécula de ADN, cada ciclo completo de su espiral de doble hélice mide 34 angstrom de longitud y 21 angstrom de ancho. Tanto el número 34 como el 21 son dos número consecutivos de la serie de Fibonacci y su proporción es:
31/24 = 1,6190476
(prácticamente la proporción aurea)
¡¡cómo no nos va a gustar la proporción áurea si la llevamos en los genes!!
Como conclusión de toda esta argumentación, acabo con las razones de por qué no creo en el auto-cumplimiento de los retrocesos de Fibonacci:
- Están basados en una característica natural que gobierna gran parte de las estructuras del universo y en los desarrollos y comportamientos de animales y plantas y no podemos hacer nada para evitarla.
- Pero hay un hecho fundamental, cuando Elliot añade a la Teoría de Dow sus propias observaciones sobre los retrocesos basados en la sucesión de Fibonacci, nadie observaba los precios desde este prima y EL FENÓMENO YA SE PRODUCÍA. Nadie lo invento, únicamente se descubrió.
Por tanto creo que la proporción áurea es un principio universal de la naturaleza y que no podemos hacer nada para evitarlo allí donde se produce. Si aparece en la evolución de los precios de los mercados, es porque debe ser así y lo único que podemos hacer es conocerlo para predecir futuros comportamientos, pero no podemos cambiarlo. Es como si pretendiéramos modificar la geometría de una galaxia espiral, simplemente no podemos porque hay una causa fundamental que hace que sea así.
Para finalizar os aporto un experimento que en el siglo XIX realizó Gustav Fechner y que demuestra que no podemos evitar a la proporción áurea. Fechner pidió a una serie de personas que señalaran el rectángulo que les parecía mas agradable de entre los siguientes:
Como podéis ver el "rectángulo ganador" fue el de proporciones 5:8, ambos números consecutivos de la serie de Fibonacci y proporcionales áureos.
Saludos.
jueves, 8 de septiembre de 2016
TREND TRILERO EN VELAS DE PRECIO
Hola a todos,
En el Blog BOLSATRILERA podéis encontrar gran variedad de indicadores, entre ellos el TREND TRILERO. Por petición de su autor, Miguel Angel, publico aquí el código con el que las zonas alcistas, bajistas y neutras que define el indicador se traducen en velas de colores en precio:
REM TREND TRILERO
//batiburrillo de todo por Miguel Angel Castillo
//publicado en bolsatrilera, Septiembre 2016
// Primero , nos adueñamos vilmente del código del indicador average daily range publicado en Prorealcode por DoctTrading
alcista = average[20](high)
bajista = average[20](low)
AMPLITUD =alcista-bajista
// Utilizamos parte del código del Better Bull Bear Trend para delimitar los movimientos alcistas y bajistas y le añadimos el average range lo mismo que hubieramos añadido un bocadillo de mortadela por ejemplo...
BullTrend = (CLOSE - LOWEST[20](LOW)) / AMPLITUD
BearTrend = (HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE)/ AMPLITUD
// Robamos la parte del código que corresponde a la construcción de un ADX y le introducimos los Bear y Bull Trend
DX = ABS(BullTrend - BearTrend) / (BullTrend + BearTrend)*10
trend = ExponentialAverage[20](DX)
IF trend>trend[1] then
if Bulltrend>Beartrend AND Bulltrend>2 then
drawcandle (open, high, low, close) coloured (0,102,0)
endif
if Bulltrend<Beartrend AND Beartrend>2 then
drawcandle (open, high, low, close) coloured (255,0,0)
endif
else
drawcandle (open, high, low, close) coloured (255,255,0)
endif
RETURN
El resultado sería como el de la foto. Las velas verdes corresponden a las zonas alcistas del indicador y las rojas a las bajistas.
Esta es una técnica que podéis utilizar con cualquier indicador, solo hay que sustituir el código del TREND TRILERO por el prefiráis.
Saludos
En el Blog BOLSATRILERA podéis encontrar gran variedad de indicadores, entre ellos el TREND TRILERO. Por petición de su autor, Miguel Angel, publico aquí el código con el que las zonas alcistas, bajistas y neutras que define el indicador se traducen en velas de colores en precio:
- Alcista: verde. (Línea trend+>trend-, trend trilero con pendiente positiva, trend+>2)
- Bajista: rojo. (Línea trend+<trend-, trend trilero con pendiente positiva, trend-<2)
- Neutro: amarillo (Resto de casos)
REM TREND TRILERO
//batiburrillo de todo por Miguel Angel Castillo
//publicado en bolsatrilera, Septiembre 2016
// Primero , nos adueñamos vilmente del código del indicador average daily range publicado en Prorealcode por DoctTrading
alcista = average[20](high)
bajista = average[20](low)
AMPLITUD =alcista-bajista
// Utilizamos parte del código del Better Bull Bear Trend para delimitar los movimientos alcistas y bajistas y le añadimos el average range lo mismo que hubieramos añadido un bocadillo de mortadela por ejemplo...
BullTrend = (CLOSE - LOWEST[20](LOW)) / AMPLITUD
BearTrend = (HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE)/ AMPLITUD
// Robamos la parte del código que corresponde a la construcción de un ADX y le introducimos los Bear y Bull Trend
DX = ABS(BullTrend - BearTrend) / (BullTrend + BearTrend)*10
trend = ExponentialAverage[20](DX)
IF trend>trend[1] then
if Bulltrend>Beartrend AND Bulltrend>2 then
drawcandle (open, high, low, close) coloured (0,102,0)
endif
if Bulltrend<Beartrend AND Beartrend>2 then
drawcandle (open, high, low, close) coloured (255,0,0)
endif
else
drawcandle (open, high, low, close) coloured (255,255,0)
endif
RETURN
El resultado sería como el de la foto. Las velas verdes corresponden a las zonas alcistas del indicador y las rojas a las bajistas.
Esta es una técnica que podéis utilizar con cualquier indicador, solo hay que sustituir el código del TREND TRILERO por el prefiráis.
Saludos
jueves, 21 de julio de 2016
TRABAJANDO CON ICHIMOKU
Hola a todos.
El Ichimoku me parece un gran indicador con un campo de estudio muy amplio. Os dejo aquí uno de mis trabajos con él.
Lo primero he intentado esr hace mas visible el Chikou Span. Para los que conocéis el indicador, el Chikou Span es el precio de cierre pero movido 22 periodos hacia atrás. Para mi esta línea siempre ha sido muy importante, pero me ha resultado muy complicado de visualizar. En la última vela es fácil ver si está por encima o por debajo de la nube. Pero si se miran gráficos historicos tienes que estar midiendo de la vela hacia atrás para ver la posición que tenía el Chikou en ese instante, no es inmediato.
Como digo para mi es importante, pero también el gran olvidado, por ello he programado un Ichimoku donde la línea del precio toma el color rojo o verde en función de si en ese instante el Chikou estaba por encima o por debajo de la nube. Algo así.
Yo le encuentro utilidad en las roturas del Kjun (azul) hacia arriba o hacia abajo de la nube si el color en función del Chikou acompaña.
Pero tengo una utilidad mejor. He actualizado mi indicador RSIchimoku y he utilizado el mismo concepto anterior. En el siguiente gráfico lo pongo debajo del Ichimoku del precio.
Se observa algo que ya sabia, las roturas de la nube del RSI se adelantan habitualmente a las del precio (sobre todo en los cruces hacia abajo) y además hay un patrón con bastante fiabilidad; una rotura de la nube del RSI después de una divergencia es una entrada buena con una probabilidad alta.
Como se puede observar en el gráfico adjunto, ahora mismo en el Ibex estamos en esa situación. Se ha producido una divergencia y el RSI ha roto la nube, pero el precio aun no. Si se cumple el patrón, el precio debería ahora cruzar la nube...lo que significa subidas.
Esta es una utilidad, pero hay muchas mas que os dejo a vuestro estudio, inquietud y backtesting. Hay muchos patrones que se descubren analizando todas las líneas en conjunto, Precio, Chikou, Kjun, Tenkan, Span A, SpanB.
Saludos.
El Ichimoku me parece un gran indicador con un campo de estudio muy amplio. Os dejo aquí uno de mis trabajos con él.
Lo primero he intentado esr hace mas visible el Chikou Span. Para los que conocéis el indicador, el Chikou Span es el precio de cierre pero movido 22 periodos hacia atrás. Para mi esta línea siempre ha sido muy importante, pero me ha resultado muy complicado de visualizar. En la última vela es fácil ver si está por encima o por debajo de la nube. Pero si se miran gráficos historicos tienes que estar midiendo de la vela hacia atrás para ver la posición que tenía el Chikou en ese instante, no es inmediato.
Como digo para mi es importante, pero también el gran olvidado, por ello he programado un Ichimoku donde la línea del precio toma el color rojo o verde en función de si en ese instante el Chikou estaba por encima o por debajo de la nube. Algo así.
Yo le encuentro utilidad en las roturas del Kjun (azul) hacia arriba o hacia abajo de la nube si el color en función del Chikou acompaña.
Pero tengo una utilidad mejor. He actualizado mi indicador RSIchimoku y he utilizado el mismo concepto anterior. En el siguiente gráfico lo pongo debajo del Ichimoku del precio.
Se observa algo que ya sabia, las roturas de la nube del RSI se adelantan habitualmente a las del precio (sobre todo en los cruces hacia abajo) y además hay un patrón con bastante fiabilidad; una rotura de la nube del RSI después de una divergencia es una entrada buena con una probabilidad alta.
Como se puede observar en el gráfico adjunto, ahora mismo en el Ibex estamos en esa situación. Se ha producido una divergencia y el RSI ha roto la nube, pero el precio aun no. Si se cumple el patrón, el precio debería ahora cruzar la nube...lo que significa subidas.
Esta es una utilidad, pero hay muchas mas que os dejo a vuestro estudio, inquietud y backtesting. Hay muchos patrones que se descubren analizando todas las líneas en conjunto, Precio, Chikou, Kjun, Tenkan, Span A, SpanB.
Saludos.
viernes, 13 de mayo de 2016
IBEX EN SEMANAL
Buenas a todos,
Mirando la foto del IBEX en semanal me trasmite todas las pistas de un HCH y su pull.
Saludos.
Mirando la foto del IBEX en semanal me trasmite todas las pistas de un HCH y su pull.
- Si os fijáis en las zonas 1 y 2 el volumen es acorde con el precio, el volumen sube en el impulso y disminuye en la corrección.
- A partir de ahí todo cambia y empieza a descoordinarse el precio con el volumen, algo habitual en las figuras de vuelta. En la zona 3 (primer hombro) el volumen disminuye y el precio crece.
- Zona 4 el volumen crece y el precio baja.
- Zona 5 (Cabeza) precio sube y volumen disminuye.
- Zona 6 (descenso de la cabeza y H2) el volumen crece mientras el precio baja. Y un hecho muy importante que ocurre y que le da fiabilidad a las figuras de vuelta. Incremento brusco de volumen a la rotura de la línea de confirmación (en este caso la clavicular). Elipses amarillas.
- Zona 7 (Pull) el precio esta creciendo pero el volumen disminuye claramente...y así no se sube...y hemos tocado la resistencia de la clavicular.
Saludos.
miércoles, 6 de abril de 2016
ALGUNAS PEQUEÑAS JOYAS DE MI ARSENAL
De vez en cuando publico algunos códigos de los indicadores que desarrollo de apoyo a mis sistemas. Hoy dejo aquí un indicador que no es otra cosa que un stop dinámico basado en las velas heiken-ashi.
La idea es simple, si estoy en una tendencia alcista, cuando aparezca una vela heiken negra o bajista subir el stop a una distancia del precio en función del ATR. Si estoy en una tendencia bajista, cuando aparezca una vela heiken blanca o alcista, bajar el stop a una distancia del precio en función del ATR.
Si en cualquiera de los dos casos la tendencia vuelve a retomarse después de unas velas contrarias, se vuelve a basar el stop en la primera vela a favor de tendencia en función del ATR.
De esta forma conseguimos acompañar al precio con un stop dinámico.
Esto suena muy sencillo, pero para conseguirlo hay dos cosas que no lo son:
1. Como detecto los cambios en las velas heiken.
2. Como se en que tendencia estoy.
Para eso necesito desarrollar otros dos indicadores.
El primero es el de detección de las velas heiken "Cal_Heiken". Es uno de los que mas me gusta de los que he desarrollado. Pinta una barra verde si la vela heiken es alcista y una barra roja si es bajista. Además da unos avisos amarillos si las sombras de las velas heiken son mas grandes de lo normal y por tanto pueden estar avisando de que el impulso se acaba...es decir ni mas ni menos que un semáforo.
Este indicador tiene dos variables n y p, que si las dejamos con valor 1 nos dibuja las heiken clásicas, pero con valores superiores se pueden obtener velas heiken suavizadas que eliminen falsos cambios de tendencia...no suelo usarlo, pero ahí queda la posibilidad.
Para el segundo punto necesitamos un indicador de tendencia. Usad el que queráis. Yo uso varios, como curiosidad os dejo un indicador que mide las pendientes de subida y de bajada de los precios y las compara "Cal_Indicador_pendiente"...suele marca bien las tendencias...mas o menos.
Una vez cargados estos dos indicadores en vuestra base de datos, podemos utilizar el de stop, ya que "llama" a sus resultados.
El indicador "Cal_Stop_Heiken" dibuja dos stop indiscriminadamente uno para posiciones largas y otro para posiciones cortas, pero esa presentación no me gustaba y por eso decidí introducir un indicador de tendencia, para que en función de él me pintara uno u otro. El gráfico queda mas limpio. También tiene una variable m que hace que el stop no suba y baje perdiendo eficacia.
El resultado es este:
Las flechas rojas y verdes indican cambio de color de velas y como se mueve el stop.
Los códigos de PRT son:
//@Calatravo_indicators
CH=(open+High+low+close)/4
MaxH=MAX(MAX(high,AH),CH)
MinH=MIN(MIN(low,AH),CH)
AHsuav=AH
CHsuav=CH
Maxhsuav=MaxH
MinHsuav=MinH
else
AH=(average[n](AH[1])+average[n](CH[1]))/2
CH=(average[n](open)+average[n](High)+average[n](low)+average[n](close))/4
MaxH=MAX(average[n](MAX(average[n](high),average[n](AH))),average[n](CH))
MinH=MIN(average[20](MIN(average[20](low),average[n](AH))),average[n](CH))
AHsuav=average[p](AH)
CHsuav=average[p](CH)
Maxhsuav=average[p](MaxH)
MinHsuav=average[p](MinH)
endif
Sinf=0
else
SSup=0
Sinf=MinHsuav-AHsuav
endif
else
SS=0
endif
if abs(Sinf)>abs(AHsuav-CHsuav) then
SI=-2
else
SI=0
endif
Ind2=0
elsif CHsuav-AHsuav<0 then
Ind1=0
Ind2=10
else
Ind1=0
Ind2=0
endif
return SS as "Sombra_sup", SI as
"Sombra_inf", Ind1 as "Largos", Ind2 as "Cortos",
0
//@Calatravo_indicators
// pendiente de bajada
PB = highest[n](totalprice)-totalprice
La idea es simple, si estoy en una tendencia alcista, cuando aparezca una vela heiken negra o bajista subir el stop a una distancia del precio en función del ATR. Si estoy en una tendencia bajista, cuando aparezca una vela heiken blanca o alcista, bajar el stop a una distancia del precio en función del ATR.
Si en cualquiera de los dos casos la tendencia vuelve a retomarse después de unas velas contrarias, se vuelve a basar el stop en la primera vela a favor de tendencia en función del ATR.
De esta forma conseguimos acompañar al precio con un stop dinámico.
Esto suena muy sencillo, pero para conseguirlo hay dos cosas que no lo son:
1. Como detecto los cambios en las velas heiken.
2. Como se en que tendencia estoy.
Para eso necesito desarrollar otros dos indicadores.
El primero es el de detección de las velas heiken "Cal_Heiken". Es uno de los que mas me gusta de los que he desarrollado. Pinta una barra verde si la vela heiken es alcista y una barra roja si es bajista. Además da unos avisos amarillos si las sombras de las velas heiken son mas grandes de lo normal y por tanto pueden estar avisando de que el impulso se acaba...es decir ni mas ni menos que un semáforo.
Este indicador tiene dos variables n y p, que si las dejamos con valor 1 nos dibuja las heiken clásicas, pero con valores superiores se pueden obtener velas heiken suavizadas que eliminen falsos cambios de tendencia...no suelo usarlo, pero ahí queda la posibilidad.
Para el segundo punto necesitamos un indicador de tendencia. Usad el que queráis. Yo uso varios, como curiosidad os dejo un indicador que mide las pendientes de subida y de bajada de los precios y las compara "Cal_Indicador_pendiente"...suele marca bien las tendencias...mas o menos.
Una vez cargados estos dos indicadores en vuestra base de datos, podemos utilizar el de stop, ya que "llama" a sus resultados.
El indicador "Cal_Stop_Heiken" dibuja dos stop indiscriminadamente uno para posiciones largas y otro para posiciones cortas, pero esa presentación no me gustaba y por eso decidí introducir un indicador de tendencia, para que en función de él me pintara uno u otro. El gráfico queda mas limpio. También tiene una variable m que hace que el stop no suba y baje perdiendo eficacia.
El resultado es este:
Las flechas rojas y verdes indican cambio de color de velas y como se mueve el stop.
Los códigos de PRT son:
//Cal_Heiken
//Marca las velas heiken segun su color. Tambien puedde
suavizarse con la variable n y p. n=1 p=1 heiken clásico.//@Calatravo_indicators
if barindex<=n then
AH=(open[1]+close[1])/2CH=(open+High+low+close)/4
MaxH=MAX(MAX(high,AH),CH)
MinH=MIN(MIN(low,AH),CH)
AHsuav=AH
CHsuav=CH
Maxhsuav=MaxH
MinHsuav=MinH
else
AH=(average[n](AH[1])+average[n](CH[1]))/2
CH=(average[n](open)+average[n](High)+average[n](low)+average[n](close))/4
MaxH=MAX(average[n](MAX(average[n](high),average[n](AH))),average[n](CH))
MinH=MIN(average[20](MIN(average[20](low),average[n](AH))),average[n](CH))
AHsuav=average[p](AH)
CHsuav=average[p](CH)
Maxhsuav=average[p](MaxH)
MinHsuav=average[p](MinH)
endif
If AHsuav>CHsuav then
Ssup=MaxHsuav-AHsuavSinf=0
else
SSup=0
Sinf=MinHsuav-AHsuav
endif
if abs(Ssup)>abs(AHsuav-CHsuav) then
SS=12else
SS=0
endif
if abs(Sinf)>abs(AHsuav-CHsuav) then
SI=-2
else
SI=0
endif
if CHsuav-AHsuav>0 then
Ind1=10Ind2=0
elsif CHsuav-AHsuav<0 then
Ind1=0
Ind2=10
else
Ind1=0
Ind2=0
endif
//Cal_indicador _pendiente
//Compara los de las pendientes subida y bajada del precio//@Calatravo_indicators
// pendiente de subida
PS= totalprice - lowest[n](totalprice)// pendiente de bajada
PB = highest[n](totalprice)-totalprice
return average[m](PS-PB) as "Dif_pendiente", 0 as
"cero"
//Cal_stop_heiken
//Stop dinámico en función de velas Heiken
ignored, ignored, myLargos, myCortos, ignored = CALL
"Cal_Heiken"[n ,1]
If barindex<2 then
stopl=0
else
if myLargos[1]>0 and myLargos=0 then
stopl=totalprice-AverageTrueRange[14](close)*p
else
stopl=stopl[1]
endif
if myLargos[1]=0 and myLargos>0 then
stopl=totalprice-AverageTrueRange[14](close)*p
endif
endif
If barindex<2 then
stopc=0
else
if myCortos[1]>0 and myCortos=0 then
stopc=totalprice+AverageTrueRange[14](close)*p
else
stopc=stopc[1]
endif
if myCortos[1]=0 and myCortos>0 then
stopl=totalprice-AverageTrueRange[14](close)*p
endif
endif
indicator1, indicator3 = CALL
"Cal_indicador_pendiente"[20 ,4]
if indicator1>indicator3 then
col=1
STP=highest[m](stopl)
else
col=-1
STP=lowest[m](stopc)
endif
return STP COLOURED BY col as "Stop"
Saludos,
Espero que os sean útiles.
domingo, 3 de abril de 2016
LA CLAVE DE LOS INDICADORES Y EL ATLAS
Hola todos,
Siguiendo con la serie del "mapa de colores" de los post anteriores quiero poner aquí una aportación mas. Dentro de los grandes indicadores que desarrolla Blai5 (palabras mayores) esta el ATLAS.
El ATLAS avisa de un estrechamiento estadísticamente significativo de las bandas de Bollinger que anuncia un movimiento generalmente explosivo en alguna dirección. Y digo bien alguna, ya que ATLAS avisa, pero no dice hacia donde irá el movimiento.
Resulta que si tuviésemos un mapa de colores que identificara los laterales debería de coincidir con las zonas de estrechamiento que avisa el ATLAS (señales del histograma en rojo)...y efectivamente así es...
Además si ese mapa de colores fuese efectivo, indicaría la dirección del movimiento justo cuando se apaga la señal ATLAS...y estos dos casos en el IBEX ha indicado el sentido CORTO de los movimientos que efectivamente fueron tan explosivos como suele prever el ATLAS.
Ahora mismo estamos en una fase lateral en el IBEX con las señales de ATLAS encendidas...estaremos atentos,
Buena pareja el mapa de colores y el ATLAS de Blai5....
Saludos
Siguiendo con la serie del "mapa de colores" de los post anteriores quiero poner aquí una aportación mas. Dentro de los grandes indicadores que desarrolla Blai5 (palabras mayores) esta el ATLAS.
El ATLAS avisa de un estrechamiento estadísticamente significativo de las bandas de Bollinger que anuncia un movimiento generalmente explosivo en alguna dirección. Y digo bien alguna, ya que ATLAS avisa, pero no dice hacia donde irá el movimiento.
Resulta que si tuviésemos un mapa de colores que identificara los laterales debería de coincidir con las zonas de estrechamiento que avisa el ATLAS (señales del histograma en rojo)...y efectivamente así es...
Además si ese mapa de colores fuese efectivo, indicaría la dirección del movimiento justo cuando se apaga la señal ATLAS...y estos dos casos en el IBEX ha indicado el sentido CORTO de los movimientos que efectivamente fueron tan explosivos como suele prever el ATLAS.
Ahora mismo estamos en una fase lateral en el IBEX con las señales de ATLAS encendidas...estaremos atentos,
Buena pareja el mapa de colores y el ATLAS de Blai5....
Saludos
IBEX...TRABAJANDO CON LA CLAVE DE LOS INDICADORES
Buenas a todos,
Siguiendo con el tema de mi anterior post "LA CLAVE DE LOS INDICADORES", si tuviese un mapa de colores que me indicase el estado del precio en cada momento, podría montar una estrategia de funcionamiento.
Pongamos primero el gráfico del IBEX en semanal:
El mapa me indica que el índice lleva BAJISTA en temporalidad semanal desde Noviembre del año pasado. Por tanto mi predisposición debe ser esa. Pues bien sabiendo eso, bajo una temporalidad y analizo el gráfico en diario:
Los rótulos "LATERAL EN SEMANAL" y "BAJISTA EN SEMANAL" vienen del primer gráfico.
Podemos operar directamente el índice o jugando con las acciones que lo forman. Yo tengo una teoría, cuando el índice suben las acciones fuertes suben mas y cuando baja las débiles bajan mas. Para ello con cualquier indicador de momento podemos hacer una clasificación de fuerza. Yo tengo uno propio, pero cualquiera vale. Según él y puesto que de estar algo deberíamos estar cortos, las acciones en las que deberíamos estar serían las mas débiles. Aquí os dejo las acciones del IBEX de más débiles a más fuertes (en diario) según mi indicador de momento:
Siguiendo con el tema de mi anterior post "LA CLAVE DE LOS INDICADORES", si tuviese un mapa de colores que me indicase el estado del precio en cada momento, podría montar una estrategia de funcionamiento.
Pongamos primero el gráfico del IBEX en semanal:
El mapa me indica que el índice lleva BAJISTA en temporalidad semanal desde Noviembre del año pasado. Por tanto mi predisposición debe ser esa. Pues bien sabiendo eso, bajo una temporalidad y analizo el gráfico en diario:
Los rótulos "LATERAL EN SEMANAL" y "BAJISTA EN SEMANAL" vienen del primer gráfico.
- La primera conclusión que nos deja el gráfico es que si estamos en BAJISTA en semanal y el indicador en diario entra en la misma situación, hay que entrar corto como pasó a primeros de Diciembre de 2015.
- Si en semanal a situación es LATERAL y en diario entra también en esa situación, el LATERAL es de verdad lateral. En estas zonas hay que estar fuera del mercado, solo hay posibilidad de perder.
- Pero si en como en el último caso, en semanal estamos BAJISTAS (o en tendencia en general) y entramos en LATERAL en diario, se puede considerar que es una corrección del impulso o el paso previo a un cambio de tendencia. Estas zonas prefiero no operarlas, pero de hacerlo se pueden emplear osciladores, ya que estas zonas suelen dejar movimientos mas amplios que los laterales puros. El de abajo es un estocástico que solo se "enciende" cuando el indicador principal entra en fase lateral. A mi me gusta usarlo entrando corto o largo cuando rebasa la línea media hacia arriba o hacia abajo. En este caso nos hubiese dejado dos posibilidades de entrada, en la última corta es en la que estaríamos ahora mismo.
En conclusión, si dispusiese de mapas de colores que me indicasen la situación esta sería mi estrategia. Según ella ahora mismo estaría fuera del mercado o corto con muchas precauciones siguiendo el oscilador.
Ahora bien, como el indicador que marca la zona amarilla en diario se le ocurriera cruzar hacia abajo la línea cero...la entrada corta estaría servida. Mientras tanto o no hacer nada o seguir con el oscilador.
Podemos operar directamente el índice o jugando con las acciones que lo forman. Yo tengo una teoría, cuando el índice suben las acciones fuertes suben mas y cuando baja las débiles bajan mas. Para ello con cualquier indicador de momento podemos hacer una clasificación de fuerza. Yo tengo uno propio, pero cualquiera vale. Según él y puesto que de estar algo deberíamos estar cortos, las acciones en las que deberíamos estar serían las mas débiles. Aquí os dejo las acciones del IBEX de más débiles a más fuertes (en diario) según mi indicador de momento:
Pero claro todo esto es muy sencillo si se pudiese tener un mapa de colores que te dijese lo que hacer....
Saludos.
viernes, 1 de abril de 2016
LA CLAVE DE LOS INDICADORES
Estos días hemos tenido un buen debate, con un compañero diseñador de indicadores, acerca de una de sus creaciones, el PARANOIA 2.0. Muy buen indicador desarrollado por CURSES.
Me ha hecho pensar en que cada vez desarrollamos indicadores mas complejos, aunque fundamentalmente todos son tendenciales....y el mercado no siempre esta en esa situación. Los usamos indiscriminadamente y nuestras cuentas menguan.
La clave siempre ha consistido en saber cuando estamos en tendencia y cuando en un lateral. ¡Ah claro vaya novedad!¡si se pudiese saber!.
¿No se puede saber?
Si tuviese un mapa semanal que me dijese:
- Amarillo por encima de cero y rosa por debajo de cero....lateral.
- Amarillo bajo cero y azul por encima de cero....lateral.
- Rosa y naranja bajo cero o naranja y amarillo bajo cero. Tendencial bajista.
- Verde y amarillo sobre cero o azul y verde sobre cero. Tendencial alcista.
¡Claro entonces sería muy fácil!. Sabría entonces que en diario podría usar indicadores de tendencia u osciladores según el caso.
Por ejemplo en una zona tendencial me valdría, sin ser muy agresivo, con los cortes de un simple MACD con la línea cero.
Pero claro...eso solo si se pudiese saber.
Saludos
miércoles, 23 de marzo de 2016
VIGIA ICHIMOKU
Buenos días,
Os dejo aquí un indicador de mi cosecha mezclando el VIGIA de Blai5 y el concepto de ICHIMOKU.
Para mi un indicador debe estar basado en una buena curva. El VIGIA es una gran curva que además tiene propiedades de anticipación al precio. Por supuesto el VIGIA es mucho mas que una simple curva, aunque para este caso es lo único que he usado del gran indicador.
La mezcla quedaría algo así:
La curva VIGIA es la negra, La nube es la formada por la SpanA y la SpanB como en el indicador original, aunque una de ellas la he llevado a cero para simplificar el gráfico. Del resto de indicador original ICHIMOKU he dejado el Kjun para cortes con el VIGIA. En verde sombreo cuando el VIGIA supera la nube.
No suelo usar el indicador como gatillo sino mas bien como filtro. Por ejemplo, para entradas largas pido que el VIGIA esté por encima de la nube (mas conservador) o por encima del Kjun (mas agresivo).
El corte del VIGIA hacia abajo con el Kjun suele ser un buen aviso para poner un stop en posiciones largas.
El código:
// Indicador Calatravo Vigia Ichimoku
// Indicador basado en la curva Vigia aplicando la nube Ichimoku
// Indicador Vigia v09 de Blai5
xmf = MoneyFlowIndex[20]
OB1 = (BollingerUp[20](TotalPrice) + BollingerDown[20](TotalPrice)) / 2
OB2 = BollingerUp[20](TotalPrice) - BollingerDown[20](TotalPrice)
BollOsc = ((close - OB1) / OB2 ) * 100
xrsi = rsi [20](TotalPrice)
STOC = Stochastic[20,3](TotalPrice)
vg = ((xrsi + xmf + BollOsc + (STOC / 3))/2) - 60
// Nube Ichimoku del indicador by Calatravo
//Tenkan Sen (Mayor máximo + Menor mínimo)/2 para el periodo n
if barindex < n then
tenkan=vg
else
tenkan=(highest[n](vg)+lowest[n](vg))/2
endif
//Kijun Sen (Mayor máximo + Menor mínimo)/2 para el periodo n1
if barindex < n1 then
kijun=vg
else
kijun=(highest[n1](vg)+lowest[n1](vg))/2
endif
// Senkou Span A. (Tenkan+Kijun)/2 desplazado n1 periodos
MediaTK= (Tenkan+Kijun)/2
SpanA=MediaTK[n1]
// Senkou Span B. (Mayor max + Meno min)/2 en los n2 periodos desplazado n1 periodos
if barindex < n2 then
MediaB=vg
SpanB=MediaB[n1]
else
MediaB=(highest[n2](vg)+lowest[n2](vg))/2
SpanB=MediaB[n1]
endif
if SpanB>SpanA then
line=SpanB
else
line=SpanA
endif
Return vg-SpanB as "Vigia", tenkan-SpanB as "Tenkan", Kijun-SpanB as "Kijun", SpanA-SpanB as "Span A", SpanB-SpanB as "Span B", line-SpanB as "Contorno nube sup"
Variables:
n=7
n1=22
n2=44
Saludos.
Os dejo aquí un indicador de mi cosecha mezclando el VIGIA de Blai5 y el concepto de ICHIMOKU.
Para mi un indicador debe estar basado en una buena curva. El VIGIA es una gran curva que además tiene propiedades de anticipación al precio. Por supuesto el VIGIA es mucho mas que una simple curva, aunque para este caso es lo único que he usado del gran indicador.
La mezcla quedaría algo así:
La curva VIGIA es la negra, La nube es la formada por la SpanA y la SpanB como en el indicador original, aunque una de ellas la he llevado a cero para simplificar el gráfico. Del resto de indicador original ICHIMOKU he dejado el Kjun para cortes con el VIGIA. En verde sombreo cuando el VIGIA supera la nube.
No suelo usar el indicador como gatillo sino mas bien como filtro. Por ejemplo, para entradas largas pido que el VIGIA esté por encima de la nube (mas conservador) o por encima del Kjun (mas agresivo).
El corte del VIGIA hacia abajo con el Kjun suele ser un buen aviso para poner un stop en posiciones largas.
El código:
// Indicador Calatravo Vigia Ichimoku
// Indicador basado en la curva Vigia aplicando la nube Ichimoku
// Indicador Vigia v09 de Blai5
xmf = MoneyFlowIndex[20]
OB1 = (BollingerUp[20](TotalPrice) + BollingerDown[20](TotalPrice)) / 2
OB2 = BollingerUp[20](TotalPrice) - BollingerDown[20](TotalPrice)
BollOsc = ((close - OB1) / OB2 ) * 100
xrsi = rsi [20](TotalPrice)
STOC = Stochastic[20,3](TotalPrice)
vg = ((xrsi + xmf + BollOsc + (STOC / 3))/2) - 60
// Nube Ichimoku del indicador by Calatravo
//Tenkan Sen (Mayor máximo + Menor mínimo)/2 para el periodo n
if barindex < n then
tenkan=vg
else
tenkan=(highest[n](vg)+lowest[n](vg))/2
endif
//Kijun Sen (Mayor máximo + Menor mínimo)/2 para el periodo n1
if barindex < n1 then
kijun=vg
else
kijun=(highest[n1](vg)+lowest[n1](vg))/2
endif
// Senkou Span A. (Tenkan+Kijun)/2 desplazado n1 periodos
MediaTK= (Tenkan+Kijun)/2
SpanA=MediaTK[n1]
// Senkou Span B. (Mayor max + Meno min)/2 en los n2 periodos desplazado n1 periodos
if barindex < n2 then
MediaB=vg
SpanB=MediaB[n1]
else
MediaB=(highest[n2](vg)+lowest[n2](vg))/2
SpanB=MediaB[n1]
endif
if SpanB>SpanA then
line=SpanB
else
line=SpanA
endif
Return vg-SpanB as "Vigia", tenkan-SpanB as "Tenkan", Kijun-SpanB as "Kijun", SpanA-SpanB as "Span A", SpanB-SpanB as "Span B", line-SpanB as "Contorno nube sup"
Variables:
n=7
n1=22
n2=44
Saludos.
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